UMR - Actif du régime de retraite R1

UMR - Actif du régime de retraite R1

Composition du fonds en euros

Version au 7 juillet 2023

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• UMR

Nature du fonds

• Fonds en euros retraite

Exemple(s) de produit(s) concernés(s)

• Non disponible

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 1,217 Md€ (en Valeur Nette Comptable)
• 1,262 Md€ (en Valeur Nette de Réalisation)

Rendement financier brut du fonds

• 4,23 %

Composition du fonds au 31 décembre 2022

• Total Obligations : 74,9 %
• Actions : 13,6 %
• Immobilier : 5,4 %
• Monétaire : 1,8 %
• Infrastructures : 1,7 %
• Gestion alternative : 2,6 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : BBB+
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : 5,7 années
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

• • Sur le portefeuille d’actions cotées, le stock de plus-values latentes est de 53,45 % au 31 décembre 2022 contre 78,70 % au 31 décembre 2021 ; cette diminution est liée à la baisse des marchés en 2022 et à un allègement sur les marchés actions lors du rebond de fin d’année.
  • Le fonds d’actions européennes est en baisse de 11,59 % et le fonds de fonds d’actions internationales est en repli de 13,91 %. Un montant de 16,2 M€ de plus-value actions a été matérialisé courant 2022.

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• • L’immobilier a apporté une contribution à hauteur de 0,36 % du rendement comptable 2022, en hausse par rapport à 2021 (0,06 %) où les distributions avaient été moins nombreuses.

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

• • Le portefeuille d’investissements non cotés (actions non cotées et les actifs d’infrastructure) contribue au rendement comptable 2022 à hauteur de 0,06 %, en baisse par rapport à 2021 (0,13 %) à la suite de moins de distributions sur le portefeuille de Private Equity. Sur ces deux typologies d’actifs, le R1 s’est engagé en 2022 à hauteur de 8 M€.

Données au 31 décembre 2021

Encours

• 1,258 Md€ en Valeur Nette Comptable
• 1,511 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 3,78 %

Composition du fonds au 31 décembre 2021

• Total Obligations : 73,1 %
• Actions : 16,2 %
• Immobilier : 4,1 %
• Monétaire : 3,2 %
• Infrastructures : 1,1 %
• Gestion alternative : 2,3 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2020

Encours

• 1,294 Md€ en Valeur Nette Comptable
• 1,553 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 3,04 %

Composition du fonds au 31 décembre 2020

• Total Obligations : 76,8 %
• Actions : 12,8 %
• Immobilier : 3,3 %
• Monétaire : 2,2 %
• Gestion alternative : 2,1 %
• Autres : 2,8 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : BBB+
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : 6,7 années
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2019

Encours

• 1,349 Md€ en Valeur Nette Comptable
• 1,601 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 3,95 %

Composition du fonds au 31 décembre 2020

• Total Obligations : 74,8 %
• Actions : 12,6 %
• Immobilier : 3,7 %
• Monétaire : 4,3 %
• Gestion alternative : 1,9 %
• Autres : 0,8 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2018

Encours

• 1,380 Md€ en Valeur Nette Comptable
• 1,515 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 3,81 %

Composition du fonds au 31 décembre 2018

• Obligations : 77,4 %
• Actions : 11,4 %
• Immobilier : 3,6 %
• Monétaire : 2,3 %
• Gestion alternative : 2,3 %
• Autres : 3,0 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • non disponible
• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : non disponible
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • non disponible
• Exposition sectorielle
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible